自作アイコンエディタで長方形を描画するのにずいぶん苦戦してしまいましたが、ちょっとインチキくさい方法を思いついてしまいました。

32×32のビットマップを作成してそこに図形を描画。そのあとBitmap.GetPixelメソッドで各ビットのカラー情報を調べれば簡単にアイコンエディタ側にも反映させることができます。

これでうまくいきます。長方形だけでなく円や直線、塗りつぶしもこれで対応できます。