Windows.Formsにボタンやチェックボックスなどを貼り付けるとKeyDownが捕捉できなくなります。貼り付けたボタンやチェックボックスにフォーカスをもっていかれるためにFormでKeyDownイベントが発生しなくなるのです。

対策としては貼り付けたコントロールにフォーカスをもっていかれないように

として、これを貼り付ける方法がありますが、テキストボックスの場合はこの方法は使えません。

それからProcessDialogKeyメソッドをオーバーライドする方法もあります。

ところがもっと簡単な方法がありました。

それは

最初に KeyPreview = trueとしておけばKeyUpイベントは捕捉できます。KeyDownイベントも捕捉するのであればProcessDialogKeyのオーバーライド(常にfalseを返す)が必要です。